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似乎EXCEL能计算,我想历年的股票收益和市场收益来计算对应股票的贝塔系数。不清楚各位老大能否将办法

作者:用户发布来源:贸易商业知识网发布时间:2018-7-26


请问如何使用EXCEL来计算贝塔系数?
似乎EXCEL能计算,我想历年的股票收益和市场收益来计算对应股票的贝塔系数。不清楚各位老大能否将办法告知小弟一二。
如果有其它的一些办法,也请一并告诉小弟,谢谢
beta系数无非就是与市场回报率的协方差除以市场回报率的方差,或者跟简单的讲就是两者相关系数。用CORREL函数即可,这里的array1可以用股票的日收益率,array2可以选定某个综合指数,也可以是自己抽取样本数(比如100个,200个。。。)组成的平均收益率。建议在计算收益率时不但考虑价格收益率,把分红因素也放进入。
可以直接设计一个有截距值的线性回归来计算。
把股票收益率设为因变量,市场收益率设为自变量。在Excel的工具中,选择加载宏,选中分析数据库,然后就可以在工具中找到数据分析,点击那个,选中回归,在弹出的界面中按要求选取自变量区域和因变量区域就可以了。回归得出的斜率值就是贝塔系数了。

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